期权产品研究系列之二——期权、期货、股票间的套利交易机会

创建于 2025-07-22T05:43:02.890511+08:00 更新于 2025-07-22T10:59:45.593297+08:00

摘要

本报告系统分析了国内外期权市场无风险套利与统计套利机会，涵盖期权与现货、期货及期权间套利方式，并重点介绍波动率配对交易和事件型波动率套利的实证策略及收益表现，结合国内仿真交易数据表明期权无风险套利空间存在但受交易成本影响，统计套利具有较高收益潜力，为投资者提供了套利机会的策略框架和实操参考 [page::0][page::5][page::8][page::10][page::11][page::12]。

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