股票量化策略私募基金半年报（2022H1）
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摘要
本报告系统梳理了2022年上半年中国股票量化策略私募基金的市场环境、策略表现及代表机构状况。上半年A股经历V型反弹，市场流动性改善但波动与因子不稳定性偶有波动，指数风险溢价处于较高区间，整体投资环境中性偏乐观。351只样本产品中，市场中性策略获小幅正收益，指数增强策略绝大多数绝对收益为负但超额表现有限。旷惟基金作为代表，采用多策略混合架构，业绩亮眼，年化收益近48.5%。整体量化策略面临策略拥挤和对冲成本上升的风险，但股指期货推出及中证1000赛道表现提供配置价值机会。[page::0][page::1][page::6][page::8][page::15][page::16]
