Early Detection of Latent Microstructure Regimes in Limit Order Books
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摘要
本文提出并证明了一个三态因果数据生成模型（稳定→潜在build-up→冲击），证明在存在单向线性build-up漂移与足够持久性时潜在build-up可被识别，并给出正期望领先时间的充分条件与提前检测概率下界；基于此构建了一个基于MAX通道聚合、rising-edge触发与自适应阈值的检测器，并在200次仿真运行中实现了显著正向lead-time与高精度的检出性能 [page::2][page::3][page::8][page::11]。在一周BTC/USDT示例应用上，方法在4/5个匹配事件中产生无误报的早期触发，均值领先约+38秒（样本量小，结果为初步说明性结论）[page::30].
