控制微盘风格暴露，机器学习赋能量化投资
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摘要
报告系统分析了2023年主动量化基金表现及规模增长，强调主动量化基金相较主动权益型基金的风险收益优势。银河量化优选A基金利用机器学习量化选股模型实现较优业绩，基金整体呈低仓位、低换手率，微盘股暴露较低，行业配置与风格偏好动态调整，整体偏小市值和高估值风格。机器学习模型（GBDT+NN）在沪深300成分股多空组合中表现出超额收益与较好风险控制，为量化投资策略变革提供动力 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::11]
