沪深 300 指数期货展期策略研究 ——价差分析与策略构建
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摘要
本报告从股指期货展期策略出发，分析沪深300指数期货远期曲线及价差波动与流动性，构建并改进基准展期策略。研究表明，通过结合远期曲线形态及流动性，实施择机转换的动态展期策略能在波动加剧阶段获得超额收益，同时避免无效交易成本，提升展期收益及策略表现，为对冲及套利策略提升盈利能力提供重要参考[page::0][page::2][page::3][page::5][page::9][page::11][page::14][page::15][page::16][page::17]
