DFQ 遗传规划价量因子挖掘系统
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摘要
本报告系统介绍了国内首个高效的DFQ遗传规划价量因子挖掘系统，通过升级遗传规划算法提升因子进化效率，实现多轮迭代挖掘数百个适应度高、低相关且具显式表达式的选股因子。结合47个价量特征与81个算子，以行业市值中性化rankIC为适应度指标，筛选出10个长期表现优异的单因子和152个多因子合成表现优异的综合评分，弹性网络合成因子具备稳定超额收益，夏普高达2.42且最大回撤仅3.5%，展现出遗传规划作为可持续、可解释且高效的因子挖掘工具的独特优势及应用前景[ pidx::0,4,14,17,26 ]。
