基于基因表达式规划的价量因子挖掘
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摘要
本报告基于基因表达式规划（GEP）算法，提出了一套系统的价量因子自动挖掘方法，结合ICIR、多头超额收益和分组收益单调性指标筛选有效因子，最终获得15个相关性较低且选股能力稳定的价量因子。将这些因子与传统基本面因子结合，可构建多头组合以及中证500指数增强组合，实现了年化收益超40%的多头组合和超28%的增强组合，且能够持续跑赢中证500指数，展现了因子挖掘及复合的显著增益 [page::0][page::3][page::9][page::15][page::19][page::21][page::23]
