Combination of traditional and parametric insurance: calibration method based on the optimization of a criterion adapted to heavy tail losses
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摘要
本论文提出了一种结合传统保险与基于指标的参数化保险的新型混合保险产品设计，针对重尾损失风险，采用特别设计的优化指标—基于损失赔付比例和价格厌恶函数—进行标的赔付函数的校准。理论证明了估计方法的收敛性，且通过模拟和美国龙卷风实证数据验证该方法的有效性，结果表明该混合保险合同优于传统限赔合同，且两步估计方法可缓解经济损失数据匮乏带来的挑战，增强了产品设计的实用性和准确性 [page::0][page::4][page::17][page::24]。
