中信建投金融工程2016深度报告回顾系列之十四：A股大盘与行业板块节假日效应研究（上）
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摘要
本报告基于2000年以来的上证综指及2005年以来的中证1000和中证500日级数据，采用哑变量线性回归模型，系统研究了六个主要节日及四个次要节日前后的市场超额收益率，揭示节后效应显著大于节前，节假日对市场情绪影响显著且存在差异化表现，如春节、劳动节节后超额收益显著为正，端午节周期整体表现负收益，情人节当日超额收益尤其明显，而七夕节反向表现，引导节假日资产轮动策略的可能性 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8].
