分域多策略研究：以偏股基金指数为例 | 开源金工

创建于 2026-01-26T17:27:17.219684+08:00 更新于 2026-01-26T17:34:08.630280+08:00

摘要

报告提出“分域多策略”框架：先对偏股基金（885001.WI）进行风格与市值分域，再在各子域内以“主动初筛→剔除低质量样本→滚动多因子精选（等权前30）”构建子策略，最终按指数内各域权重融合以实现平滑回撤与稳定超额；样本外持仓拟合跟踪误差仅2.5%，多策略组合年化收益22.91%，年化超额12.72%，跟踪误差6.23%，表明方法在提升超额稳定性与风险控制上具有效果 [page::2][page::14]。

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