北上资金 2022 年全方位回顾
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摘要
本报告全面回顾了北上资金2022年全年的流入流出情况、行业和风格配置、指数及择时表现，重点构建并分析了合成选股因子的优异表现以及行业轮动模型的钝化现象。报告显示，2022年北上资金净流入创历年新低，主要增持有色金属、电力设备和银行等行业，偏好价值风格个股。基于北上资金构建的择时策略全年超额收益约30%。合成因子多空累计超额收益超14%，优化后组合在中证500实现约9%的增强收益。行业轮动绩效下滑，存在升级改造潜力 [page::0][page::3][page::4][page::7][page::9][page::10]。
