因子组合配置及场内基金一览
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摘要
本报告全面梳理我国公募FOF发展现状、FOF产品设计及策略，重点介绍基于目标风险的最大化收益模型与风险平价策略的量化配置方法。深度阐述Smart Beta及多因子风险因子组合配置理念，通过中国A股市场实证，三因子风险平价组合夏普率接近基准8倍，显著提升风险调整收益。报告同时盘点2016年场内基金市场各细分板块表现及优质基金推荐，凸显量化基金在震荡市下的稳健优势，结合丰富图表数据为投资者提供资产配置新思路和配置工具参考。[page::0][page::4][page::7][page::19][page::20][page::32]
