基于风险角度的资产组合方法研究
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摘要
本文基于波动率与条件风险价值(CVaR)两种一致风险度量，构建七种资产组合模型，涵盖风险最小化与分散化方法。通过沪深300、中证500等多标的实证分析，检验模型在收益、风险、夏普率及尾部风险表现上的差异，结果显示MinCVaR和GlobalMinVaR模型表现突出，尾部相关性指标在MinTailDependence模型中优异，权重约束对模型表现影响有限。实证涵盖股票、行业与多资产配置，理论及应用兼备，为基于风险的资产组合提供全面参考 [page::0][page::15][page::34].
