基于高频数据的市场情绪择时研究 ——2010 年中期量化投资专题系列报告一
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摘要
本报告基于高频主动买卖盘数据创新资金流定义方法，利用资金流比率的波动率衡量市场情绪。构建市场情绪波动的上下界交易和均线交易模型，实证验证均线模型在沪深300指数上的择时表现最佳，5年间成功率达80%，超额收益率达501.41%，适合中长期趋势择时判断，为指数市场情绪量化择时提供新思路和实证支持。[page::0][page::2][page::4][page::5][page::6][page::9][page::10]
