可转债投资：标的筛选与量化择时

创建于 2025-07-18T13:54:20.541911+08:00 更新于 2025-07-18T15:07:22.094021+08:00

摘要

本报告围绕可转债标的的多因子筛选与量化择时策略进行深入分析，构建了包含可转债估值因子和正股因子的多因子框架，并基于动态权重方法提升组合适应性。择时策略结合动量与估值信号，有效控制风险，实现年化收益17.3%，最终构建的绝对收益组合年化收益20.3%，最大回撤控制在10%以内，具备较强稳健性和超额收益能力 [page::0][page::2][page::6][page::10][page::11]。

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