行业择时及指数基金（含ETF）配置月报——2021年10月期

创建于 2025-07-21T03:51:48.236692+08:00 更新于 2025-07-21T08:27:35.229485+08:00

摘要

本报告围绕A股行业轮动策略展开，构建并优化基于行业基本面、价量、分析师预期及市场情绪的多因子行业轮动模型，实现了年化19.88%的多空收益，夏普率达2.4，策略稳定性较高。报告同时推荐对应行业ETF指数基金组合，实现行业配置的有效落地，跟踪误差及偏离度较低，验证了模型的实用性与投资价值[page::0][page::1][page::7][page::8][page::10]。

速读内容

深度阅读