期权、期货、、股票间的套利交易机会股票间的套利交易机会
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摘要
本报告系统介绍了期权与股票、期货之间的多种套利方法，涵盖无风险套利、统计套利及事件驱动套利，并结合仿真交易数据验证了沪深300及个股期权的套利收益机会。研究显示，期权上市初期无风险套利和期权与期货套利机会较多，年化收益有望超过10%，但随着市场发展套利空间将逐渐收窄。统计套利策略利用隐含波动率差异，结合海外成熟市场经验，具备中长期可持续的套利潜力。事件驱动波动率套利以业绩公告为例，展示了显著的中国与韩国市场波动率变动及套利收益[page::1][page::14][page::22][page::27][page::32]。
