Dynamic reinsurance via martingale transport

创建于 2026-01-16T11:27:31.971738+08:00 更新于 2026-01-16T11:54:54.301551+08:00

摘要

本文提出基于马氏最优传输（martingale optimal transport）的动态再保险框架：以删减风险的L2范数（等价于差过程的二次变差）为成本，证明在适当假设下最优策略由Bass martingale类构造给出，并将严格匹配终端分布的约束推广为矩/风险度量约束，从而把问题化为可解的凸优化（包括方差、VaR/ES、偏度和峰度等约束）[page::0][page::1][page::8].

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