The geometry of higher order modern portfolio theory

创建于 2025-11-27T11:03:24.475287+08:00 更新于 2025-11-27T11:15:04.636044+08:00

摘要

本文将现代投资组合理论从二阶（均值-方差）推广到以高阶累积量为基础的效用函数，建立了受约束的复数临界点数在一般位置下的代数计数结果并给出临界点重根的判据，从而把可行投资组合集刻画为代数簇并给出其维数与次数的封闭形式结果 [page::2][page::3][page::12].