基于主题影响力因子的投资策略
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摘要
报告基于文本挖掘构建了主题影响力因子，通过分析原创新闻来源对主题延续性的影响，实现对热点主题的甄别。实证结果表明，选取高影响力主题构建投资组合，自2010年至2016年获得年化36.8%的绝对收益，搭配中证500指数对冲后实现年化25.99%的相对收益，最大回撤显著降低至9.89%。精准买点构建和主题异动筛选是策略成功的关键，体现了主题投资“截断亏损、让利润奔跑”的原则 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10]
