基于财务序列形态相似性的业绩预测模型 — 结合分析师预期和宏观周期的DTW相似性财务预测模型

创建于 2025-11-24T15:00:19.732407+08:00 更新于 2025-11-24T17:37:47.074940+08:00

摘要

报告提出将改进的DTW（Ita-DTW）相似性算法用于财务时间序列（如近12季度归母净利润TTM）匹配，基于历史相似片段的未来表现加权得到财务预测；引入分析师一致预期与宏观周期（经济/利率/信用）过滤后，因子信息系数显著提升至约0.06，多头组合年化超额收益接近或超过9%，且在有色金属、石油石化、交通运输等偏周期行业表现更佳 [page::2][page::21]。

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