关系型数据增强模型训练：新闻共同报道

创建于 2025-07-16T16:23:02.846829+08:00 更新于 2025-07-16T18:43:44.468581+08:00

摘要

本报告基于新闻共同报道构建股票关联矩阵，通过关系型数据对存量因子进行衍生增强，采用XGBOOST模型训练联合因子，显著提升模型IC和年化IR，实证显示衍生因子能为量化选股策略带来超额收益和夏普比率提升，且在头部和多空组合均表现优异，扩展了因子研究的信息增量路径 [page::0][page::2][page::4][page::8][page::9][page::10][page::11][page::13]

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