A 股行业景气度与量化择时策略研究
创建于 更新于
摘要
本报告基于中国A股行业投入产出数据构建行业影响力与感应度指标，结合行业景气周期，分析行业间的领先滞后关系及产业链影响，提出基于行业景气度的量化择时策略。研究显示利用行业影响力和感应度指标可以有效识别高景气行业组合，该组合在回测期间显著跑赢基准，策略回测表现稳健，年化收益率最高达22.6%，适用于A股行业轮动投资策略开发与实操参考 [page::4][page::9][page::14][page::16][page::17][page::26]
