技术因子的再挖掘之 Alpha 101——多因子模型研究系列之十四
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摘要
本报告基于World Quant 2015年发布的101个技术面Alpha因子，对其进行了A股市场的单因子回测与调整。报告重点筛选出10个表现优异、统计显著的技术因子，并通过对极端值的中位数调整提升了部分因子的稳定性与收益表现。分析显示，部分因子在近年依然保持有效，且与传统主流因子相关性较低，具备作为多因子模型补充的潜力。研究为进一步完善技术面多因子模型提供了实证基础和思路 [page::0][page::3][page::6][page::11][page::19]
