行业轮动与权益型 FOF 组合构建

创建于 2025-07-18T13:54:00.469593+08:00 更新于 2025-07-18T15:15:04.332583+08:00

摘要

本报告围绕行业轮动在公募权益型FOF策略中的应用，构建了以行业景气度和估值为核心、动量与波动率为辅的多因子行业轮动模型。模型结合季度调仓与公募基金持仓数据，采用指标筛选法和权重调整法有效提升基金筛选及配置表现，实现行业轮动与主动基金投资的融合，增强组合收益和稳定性[page::0][page::2][page::3][page::9][page::10][page::11].

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