General Bounds on Functionals of the Lifetime under Life Table Constraints in a Joint Actuarial-Financial Framework
创建于 更新于
摘要
本文提出一个联合精算—金融的无模型（关于死亡率部分）鲁棒框架：在仅给定整岁寿表（one-year survival probabilities）信息下，通过严格（路径匹配）与放松（期望匹配并加界）两类约束，构造在所有与寿表信息一致的死亡率过程下，对寿命相关金融-精算泛函（如各类 variable annuity）的最优上/下界，并给出求解思路（对偶拉格朗日松弛、HJB方程与有界控制近似）和数值示例以评估边界宽度与敏感性 [page::26]
