量化投资组合管理研究系列之（四）组合优化器与指增组合的构建
创建于 更新于
摘要
本报告基于复合选股因子，提出泛用性强的组合优化器，构建指数增强策略，并对沪深300和中证500指增强组合进行优化目标设定与约束控制，结合不同调仓频率展开回测。研究显示，样本外增强策略表现优于样本内，周度及月度调仓优于日度调仓，周度调仓结合策略表现和跟踪误差最优，有效提升超额收益及风险调整表现，最大回撤显著降低，跟踪误差严格控制在业界标准内，为指数增强产品设计提供实证支持 [page::0][page::3][page::4][page::11][page::13][page::16][page::19]
