何必 ETF？ 种少量股票复制指数且有超额收益的策略
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摘要
本报告基于人工智能算法构建少量股票组合，实现对中证消费指数的复制及超额收益。2015年以来权重上限20%的组合年化收益24.27%，超过消费ETF且月度胜率高。2019年以来回测显示累计收益71.17%，超越同基准ETF 2.74个百分点。组合每期包含约25只股票，显著少于指数成分数，体现高效复制能力与增强效果，适合流动性较差指数的跟踪与增强投资 [page::0][page::2][page::3][page::4]。
