【金融工程】FOF配置周报：超额改善，关注CTA、指增策略

创建于 2026-01-27T22:00:12.299048+08:00 更新于 2026-01-27T22:04:53.711118+08:00

摘要

本周FOF配置环境显示超额机会有所改善：权益市场风格分化，中小盘成长占优，私募以专注小微盘的产品超额表现较好；商品市场趋势延续，量化CTA策略表现强劲（时序动量和基差动量均贡献正向收益）；中性/对冲策略基差收敛、对冲成本下降，债券端在超长端回暖下表现稳健。报告并列出因子投票与因子等权两类策略的历史绩效（年化与夏普），并建议关注指增与CTA趋势类配置以提升组合超额能力 [page::0][page::1]

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