中美利率 12 期差分序列均拐头向下，债券趋势或将逐渐显现
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摘要
报告基于中美10年期国债收益率及其12期差分序列的分析，发现短周期利率均已拐头向下，预计未来一年利率将总体下行，债券资产投资价值凸显。报告进一步揭示8月全球主要资产表现，A股领涨，欧美债券小幅调整，风险资产波动加剧。基于周期理论开发的HYCLE-S1策略稳健运行，长期年化收益7.51%，且在样本外表现优异，显示周期轮动策略具备稳定的风险收益特征和较强适应性，为全球股债商品资产轮动配置提供有效量化方案 [page::0][page::2][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11]
