人工智能系列之 64：从九坤 Kaggle 量化大赛高分方案中寻找借鉴
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摘要
本文系统梳理2022年九坤Kaggle量化大赛高分方案，归纳出特征工程（引入均值因子）、损失函数（引入CCC损失）、交叉验证和模型集成四个改进方向，并将其应用于华泰人工智能中证500指数增强策略。实证结果显示，均值因子对神经网络模型有效，CCC损失兼顾相关性和距离优于传统MSE与IC损失，时序交叉验证作用有限，模型集成带来稳定提升。改进后策略2011-2022年年化超额收益从14.2%提升至17.0%，信息比率从2.3/2.4提升至2.7，证明了基于竞赛方案的策略优化有效性[page::0][page::2][page::19]。
