Computation of Greeks under rough Volterra stochastic volatility models using the Malliavin calculus approach
创建于 更新于
摘要
本论文基于Malliavin微积分技术，系统推导了粗糙Volterra随机波动率模型下多种希腊字母的计算公式，涵盖Delta、Gamma、Rho、Vega以及新引入的粗糙度参数灵敏度。针对粗糙Volterra模型族中的αRFSV模型（包含粗糙Bergomi和SABR特例）、混合αRFSV模型及粗糙Stein-Stein模型做了详细分析，证明其定理公式的收敛性，并通过蒙特卡洛模拟验证数值表现，首次展示了Delta对Hurst参数的依赖关系，有效推进了粗糙波动率模型希腊字母的量化计算方法研究 [page::0][page::1][page::15][page::17][page::18][page::22].
