中证 1000 增强组合年内超额 11.66% 【国信金工】
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摘要
本文对国信金工指数增强组合及公募基金指数增强产品的超额收益表现进行跟踪，结合多因子量化选股框架，针对沪深300、中证500、中证1000、中证A500及公募重仓股指数样本空间，进行了单因子MFE组合构建与效能检验。研究显示，中证1000指数增强组合年内超额收益最高达11.66%，核心优质因子包括单季营收同比增速、DELTAROE、单季ROE等。公募增强基金产品超额收益分布和因子表现亦被详尽分析，因子优化采用组合约束最大因子暴露模型，保证风格及行业中性，提升实盘有效性 [page::0][page::1][page::9][page::10]
