金工专题基本面量化及策略系列报告（二）：生猪行业
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摘要
本报告聚焦生猪行业周期波动，选取能繁母猪存栏同比、二元母猪价格、出售仔猪毛利、育肥猪配合饲料价格及猪粮比等关键指标，结合生猪产业链特点构建景气度判断模型。通过指标领先期的最优化验证，形成长期与短期指标相结合的生猪景气度投资策略。策略以中证畜牧指数为标的，回测区间近11年，表现出较优的年化收益率和风险控制效果，年化收益16.83%，最大回撤34.82%，为相关ETF投资提供参考依据[page::0][page::2][page::4][page::9][page::10][page::11]。
