分析师预期修正增强选股组合本月超额28%——分析师预期选股策略月报(2026年7月)
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摘要
本报告系统梳理了分析师预期修正与其在选股中的应用，覆盖“分析师预期修正增强选股策略”“预期双击”组合以及指数增强策略等模块。历史与样本外追踪显示，相关策略在2009/2010年至2026年的周期内均实现显著超额收益，样本外表现亦较为稳健，月度胜率普遍高于60%，且回撤控制在10%上下区间。结合TPM/TPP因子及生命周期模型，我们对沪深300与中证500等指数的增强策略进行了系统化回顾，行业轮动与量化因子共同驱动的组合在多阶段分析中展现出较强的持续性与抗风险能力。核心结论与实操要点可为组合管理与资产配置提供量化支持，具体见文中图表与分阶段策略描述 [page::4][page::12][page::15][page::16]。
