股指期货贴水收窄，期权波动率继续下行——6月衍生品月报（2025/06）
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摘要
本报告分析了2025年6月中国股指期货、国债期货及期权市场动态，重点观察股指期货贴水收窄、国债期货隐含收益率及升贴水结构变化，以及期权市场波动率持续下行和PCR指标回升，揭示市场情绪趋于积极，期权PCR择时策略在上证50表现较佳，为衍生品投资及风险管理提供参考依据 [page::0][page::1][page::2][page::4][page::5][page::6][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12]
