Path-Space Model Risk via Signature-Induced Optimal Transport
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摘要
本报告提出一种基于路径签名的最优传输框架，用以将路径分布的不确定性分解为坐标层面的扰动，并在统一耦合下给出对路径相关 payoff 的鲁棒估计。对仿射签名分数与仿射半空间事件，给出明确的鲁棒期望界与最坏概率界，且界限仅取决于基线模型与定义的一组预算 κ(ℓ,δ)。该预算还用于构建预算感知的稀疏签名代理，以适用于广义的路径函数。 [page::1][page::6][page::9]
