超预期股票精选策略
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摘要
本报告基于盈利超预期(PEAD)现象，构建多维度超预期因子体系，包括标准化意外收益(SUE)、净利润同比超预期、分析师超预期及研报标题超预期，筛选出超预期股票池。结合量价增强因子构建超预期精选策略，实现策略年化超额收益达11.87%。同时，报告展示了中证500与中证1000指数增强策略的优异表现，年化超额收益分别达到11.00%和11.86%，为指数增强投资提供参考框架和具体因子方案，体现策略稳定性和较优风险收益特征 [page::3][page::5][page::6][page::7][page::16][page::17][page::21][page::22]
