Analyzing Communicability and Connectivity in the Indian Stock Market During Crises
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摘要
本报告围绕印度股票市场在危机期间的网络沟通性演变展开，利用五年NIFTY 500指数数据，基于相关性构建金融网络，通过最短路径和传播性度量揭示危机期间股票对间的互依性显著增强。研究表明，约83.5%的股票对在危机期的传播路径长度显著增加，传递信息更为频繁，支持向量机分类模型中几何度量优于拓扑度量，表现出更高的分类准确率，彰显了超曲面空间嵌入提升市场波动识别能力的潜力[page::0][page::2][page::10][page::16]。
