基于网络舆情再探指数轮动策略研究互联网大数据挖掘系列研究之(十三)
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摘要
本报告基于互联网大数据舆情信息，研究并构建了基于舆情回归残差的指数轮动策略。通过抓取百度、360、谷歌、微博等平台舆情数据，与沪深300、中证500和上证50指数数据结合，利用舆情变化预测风格轮动，实现策略择时。实证结果显示，舆情信息对指数收益率差有显著预示作用，策略回测期间年化收益超过22%，信息比率高达1.51，风险控制良好，验证舆情数据在指数轮动择时中的有效性和可操作性[page::12][page::16][page::20][page::24][page::25][page::28].
