Numerical methods for solving PIDEs arising in swing option pricing under a two-factor mean-reverting model with jumps
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摘要
本文提出并分析若干二阶数值方法（半拉格朗日 SLCNFI、半离散 CNFI、以及 L‑稳定 DIRKFI）用于求解在二因子均值回复带跳跃模型下得到的二维偏积分微分方程（PIDEs），理论与大量数值实验均验证了这些方法的二阶收敛性，并考察了 Delta Greeks 与最优行权策略的行为 [page::0][page::20][page::28].
