Notes on the SWIFT method based on Shannon Wavelets for Option Pricing - Revisited
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摘要
本文围绕基于Shannon小波的SWIFT方法进行深入复盘，重点分析了用于欧式期权定价的各类数值积分方案对关键系数计算精度和价格误差的影响。通过Heston模型案例，比较了Vieta展开、中点法、梯形法及Euler-Maclaurin公式等多种计算方法，验证更高阶逼近虽提升系数精度但不显著改善价格准确度。同时揭示了参数选取的敏感性及多种初始化策略对算法性能的重要影响，并指出SWIFT与COS方法在极端参数下的共性缺陷，强调SWIFT方法在稳健性方面的潜力及实用限制 [page::0][page::4][page::6][page::7]。
