市场小市值风格明显，PB-ROE-50 组合超额收益显著——量化组合跟踪周报 20250614
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摘要
本报告系统跟踪了多因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，发现小市值风格显著，盈利和估值因子表现突出。PB-ROE-50量化组合在多个股票池均实现了明显正超额收益，机构调研和大宗交易组合收益不佳，而定向增发组合表现稳健。报告结合各行业因子表现及多组合业绩，揭示了当前市场风格和量化因子的最新动态，为量化投资提供参考。[page::0][page::3][page::6][page::8][page::10]
