A 股多维情绪指标集与仓位管理
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摘要
本报告系统梳理并筛选了五大市场情绪指标：活力指数、B级基金折溢价率、基差变化、VIX指数和重要股东净增持量，基于最大分散度（MD）模型赋权合成仓位管理指标，通过沪深300指数的多空择时回测验证其有效性，并提出最佳调仓频率以有效控制交易成本，样本外回测显示该策略风险收益表现优异，具备较强的趋势捕捉能力和风险控制优势[page::0][page::4][page::6][page::8][page::13][page::19][page::21][page::22]
