新闻情绪选股的多空差策略

创建于 2025-07-16T16:27:11.847550+08:00 更新于 2025-07-16T16:43:27.832986+08:00

摘要

本报告基于大数据新闻情绪构建唯一选股因子，通过沪深300成分股的多空差策略，验证了新闻情绪因子的有效性。主板多头组合年化超额收益4.6%，多空收益差高达50.44%，中小板和创业板表现则有所不同，主板情绪因子与股价正相关且动量显著，推荐以5交易日持有期，买入排名前5及倒数5股票的多空差策略[page::0][page::7][page::8][page::9][page::16]。

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