人工智能系列之69：注意力机制应用于量化选股多类场景

创建于 2025-05-08T16:06:33.104778+08:00 更新于 2025-07-15T21:36:41.710241+08:00

摘要

本报告系统研究了注意力机制在量化选股中的多场景应用，包括任务间注意力、股票间注意力和时序注意力。测试显示，任务间注意力提升稳定，股票间注意力主要提升因子多头表现，时序注意力则在合成因子及放宽组合约束时展现优势。集成多个注意力模型进一步提升性能，验证了注意力机制的广泛有效性，为量化选股提供新的技术路径和理论支持 [page::0][page::1][page::17]。

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