结合多因子模型的基金重仓超配组合分析
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摘要
报告基于偏股型主动基金重仓超配个股，结合量化多因子模型，设计优选与增强策略，结果显示三种多因子组合年化收益均显著优于基准和主动基金平均水平。优选策略中，多因子复合因子结合了SUE、ROE、小市值等因子，实现最高43.5%年化收益；增强策略通过风险敞口控制及线性优化实现41.9%收益，且年度收益排名稳定优于普通多因子模型，体现基金重仓股信息与量化因子结合的投资价值。[page::0][page::4][page::6][page::8][page::9][page::11][page::12]
