博弈论在因子加权中的应用
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摘要
报告创新性地将博弈论结合因子加权，通过非合作博弈计算博弈收益，再用Shapley值分配权重，提升多因子组合的超额收益和稳定性。与传统IC加权、等权方法相比，该方法能更全面反映因子组合效果和边际贡献，同时结合市场状态进行情景分析，回测显示策略有效提升风险调整后收益，尤其调整因子方向后表现更优，策略具有较强的实用价值和风险提示[page::0][page::2][page::4][page::9][page::10][page::11][page::13]
