长城量化选股：组合策略
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摘要
本报告由长城证券产业金融研究院发布，针对股票市场基于基金重仓股和三年次新股两条量化选股策略进行系统研究。通过详细的财务指标和流动性筛选，构建基金重仓和次新股两类股票池，并结合动态对冲和移动止损降低风险，回测结果显示两策略均显著跑赢沪深300与上证指数，组合策略在风险控制下实现更优的年化收益率和夏普比率，最大回撤大幅下降至13.07%，彰显出稳定成长与三年次新叠加策略在实战中的有效性与稳健性，为投资者提供有力的量化选股参考 [page::2][page::3][page::4][page::6][page::7]
