九坤 Kaggle 量化大赛有哪些启示？
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摘要
本报告梳理2022年九坤Kaggle量化大赛高分方案，归纳特征工程、损失函数、交叉验证、模型集成四大改进方向，应用于华泰人工智能中证500指数增强策略。实验显示：引入截面均值因子提升神经网络表现，CCC损失融合相关性和误差优于MSE及IC，时序交叉验证作用有限，模型集成神经网络与XGBoost表现稳定且互补。综合多项改进，回测2011-2022年，年化超额收益从14.2%升至17.0%，信息比率提升至2.7，显著优化了选股策略性能[pidx::0][pidx::2][pidx::19]。
